金融界12月13日訊息，上證指數低開低走，滬深300行業中性低波動指數 (300SNLV，930846)報6385.39點。
資料統計顯示，滬深300行業中性低波動指數近一個月上漲0.45%，近三個月上漲22.55%，年至今上漲20.18%。
據瞭解，滬深300行業中性低波動指數在滬深300指數一級行業內選取低波動特徵的證券作為指數樣本，在保持行業中性的同時，行業內證券採用波動率倒數加權。該指數以2004年12月31日為基日，以1000.0點為基點。
從指數持倉來看，滬深300行業中性低波動指數十大權重分別為：伊利股份（2.34%）、雙匯發展（2.07%）、東鵬飲料（1.93%）、上汽集團（1.81%）、（1.81%）、上海銀行（1.77%）、貴州茅臺（1.67%）、國泰君安（1.63%）、浦發銀行（1.57%）、廣發證券（1.55%）。
從滬深300行業中性低波動指數持倉的市場板塊來看，上海證券交易所佔比71.98%、深圳證券交易所佔比28.02%。
從滬深300行業中性低波動指數持倉樣本的行業來看，金融佔比22.91%、工業佔比17.83%、資訊科技佔比13.39%、主要消費佔比12.55%、原材料佔比7.66%、可選消費佔比7.44%、醫藥衛生佔比6.27%、公用事業佔比3.92%、通訊服務佔比3.84%、能源佔比3.10%、房地產佔比1.09%。
資料顯示，指數樣本每半年調整一次，樣本調整實施時間分別為每年6月和12月的第二個星期五的下一交易日。權重因子隨樣本定期調整而調整，調整時間與指數樣本定期調整實施時間相同。在下一個定期調整日前，權重因子一般固定不變。特殊情況下將對指數進行臨時調整。當樣本退市時，將其從指數樣本中剔除。樣本公司發生收購、合併、分拆等情形的處理，參照計算與維護細則處理。
本文源自：金融界
作者：行情君
