第一財經獨家獲悉，“30億量化私募跑路”事件幕後主導、磐京股權基金投資管理（上海）有限公司（下稱“磐京投資”）實際控制人毛崴此前已經被警方帶走。對於毛崴的去向、被抓的原因，投資圈密切關注。
知情人士張華（化名）對記者表示：“據我所知，他不是因為這次的事情被抓，可能是因為操縱股價才被抓的。”
2023年11月中旬，杭州瑜瑤私募基金管理有限公司（下稱“杭州瑜瑤”）、深圳匯盛私募基金管理有限公司（下稱“深圳匯盛”）兩家機構接連發生違約，引發了震動私募全行業的“杭州30億量化私募跑路”事件。知情人士當時向記者透露，兩家公司透過FOF基金，將資金投向了磐京投資。毛崴作為實際控制人，持有磐京投資50%的股份。
據張華透露，毛崴被抓可能不是因為違約，而是涉嫌操縱市場。
毛崴、磐京投資是否涉嫌操縱股價，尚待監管調查之後進一步披露。不過，毛崴此前就曾因違規交易（600593.SH）被處罰。據證監會披露，2017年11月至2019年7月，毛崴與他人使用55個賬戶，違規交易大連聖亞股票。
大連聖亞的股東名單一直謎霧重重。第一財經記者梳理發現，2017年至2023年，共有十傢俬募、信託產品進入過大連聖亞的前十大股東名冊。除了交易大連聖亞，這些私募有部分產品的持倉、買入時間，出現一定的趨同跡象。而這些買入大連聖亞和其他股票的私募，目前大多已被登出或是經營異常。
被抓疑雲
上述知情人士稱，毛崴被抓後，某國企投資人贖回資金時發現情況異常，遂向警方報案，從而導致了風險暴露。隨後，其他相關人員被警方控制。
證監會去年11月24日立案調查時稱，相關人員控制深圳匯盛、杭州瑜瑤等多家機構，多層巢狀投資，存在虛假宣傳、報送虛假資訊、違規信披等情形，還可能涉嫌違法犯罪行為，公安機關已經介入，控制涉案人員。
毛崴是否因涉嫌操縱市場被抓，尚待監管進一步調查核實。而毛崴和磐京投資，在資本市場名聲大噪，最早緣於爭奪大連聖亞控制權。
2020年4月開始，毛崴聯手後來擔任大連聖亞董事長的楊子平等人，經過激烈衝突，最終實際取得了大連聖亞的控制權。此前，磐京投資成為大連聖亞第二大股東。但是，毛崴和磐京投資買賣大連聖亞股票的種種做法，給市場參與者留下了不少疑問。
2017年7月，大連聖亞與磐京基金共同發起成立磐京投資合夥企業（下稱“聖亞磐京”），擬募集資金30億元，磐京基金擔任管理人。不久，毛崴就開始“蒙面買賣”大連聖亞股份。
根據證監會通報，2017年11月7日至2019年7月3日，毛崴、姚石曾控制使用10個信託賬戶、7個私募產品戶、37個個人賬戶，共計55個證券賬戶，交易大連聖亞股票。2017年11月14日，持股比例達到5.3%，並在2018年8月10日，達到最高點的24.59%。
此後，毛崴等人又大量賣出大連聖亞股份，卻未向監管部門報告，也未通知上市公司披露，並且繼續交易。直到2019年7月4日，才正式對大連聖亞舉牌。此前一天，毛崴控制的相關賬戶，合計持股比例仍然達到15.19%。
關於毛崴違規交易大連聖亞的全部信託、私募的細節，相關部門並沒有披露，不過，提到了“新證泰6號”信託、“九逸赤電曉君量化3號”私募基金兩個賬戶。
九逸赤電曉君量化3號買入大連聖亞，是在2017年四季度。截至當季末，持股數量為118萬股、持股比例1.28%。下一個季度末，該私募又從大連聖亞前十大股東名單中消失。
九逸赤電曉君量化3號的管理人，是廣州九逸資產管理有限公司（下稱“九逸資產”）。中基協資訊顯示，九逸赤電曉君量化3號的備案時間，為2017年10月31日。
隨後，國亞金控－匯信2號（下稱“匯信2號”）私募基金、金谷•信惠167號證券投資信託計劃（下稱信惠167號），深圳前海歐米茄資產管理有限公司（下稱“歐米茄”）、嘉懇茂溪5號私募基金，也在2018年一季度、三季度、四季度進入大連聖亞前十大股東。
九逸資產、匯信2號，都曾因出借賬戶受罰。其中，九逸資產因將賬戶借給毛崴，用於超比例買賣大連聖亞，且未報告未披露，在2022年被基金業協會取消會員資格、撤銷管理人登記，其負責人耿高也被取消基金從業資格。
期間，大連聖亞股價大幅波動。2019年四季度，九逸赤電曉君量化3號買入時，適逢大連聖亞階段低點，最低價在23元左右。到了次年一季度，大連聖亞股價最高點已接近35元，隨後又在二季度跌至19元以下。此時，匯信2號、信惠167號先後從前十大股東中消失。到了三季度，該股開始底部拉昇，在2019年二季度衝到45.6元左右的高位，歐米茄、嘉懇茂溪5號也在這一階段先後買入、減持。
證監會通報顯示，毛崴、姚石控制的賬戶，累計增持大連聖亞的金額為18.18億元，減持金額16.35億元。由於違規交易公司股票，未及時履行權益變動信披義務，證監會對兩人各處以1530萬元罰款。
大連聖亞一戰成名，毛崴開始擴大“戰果”。一位接觸過毛崴的業內人士告訴記者：“毛崴不是一開始就在業內有名，他被大家熟知是從操盤大連聖亞開始的。”
據他透露，毛崴透過操盤獲得了倍數級的資金後，想透過複製運作模式將盤子繼續做大，經常在私人會所裡招待出資方。
毛崴及其控制的私募，究竟涉嫌“操縱”了哪些上市公司股價？但公開資訊顯示，毛崴、磐京投資染指的上市公司並不多，除了大連聖亞、西安旅遊（000610.SZ），毛崴名下的企業，只在2018年入股百誠醫藥（301096.SZ），當時百誠醫藥尚未上市。
交易呈現趨同跡象
除了毛崴的上述違規交易，大連聖亞還捲入過“坐莊”事件。
2023年6月，場外配資、虛擬盤大佬李躍宗，被一審判刑9年6個月。法院查明，2019年9月至2020年的11月之間，李躍宗用其實際控制的450餘個他人名下的證券賬戶，集中資金優勢及持股優勢，連續買賣大連聖亞、長盛軸承、朗博科技等三隻股票，操縱相關股票的交易價格和交易量，非法獲利2.8億元。對大連聖亞的操縱，集中在2019年9月18日至2020年的11月27日。
根據第一財經報道，李躍宗是益家資本管理有限公司（下稱“益家資本”）的幕後老闆。2021年三季度，益家資本名下的益家聚美1號私募基金，出現在大連聖亞前十大股東中，持股數量199.9萬股，持股比例1.53%。
另外，從2020年二季度開始，一些出現在大連聖亞股東名單中的私募，還在相近的時間裡，出現在其他上市公司前十大股東名冊中。
資料顯示，截至2020年二季末，上海盈嘉信投資管理合夥企業（下稱“盈嘉信”）的多信2號基金，持有大連聖亞1.83%的股份。三季度末，盈嘉信2號退出，盈嘉信1號接力持股1.63%。
同年三、四季度末，盈嘉信1號分別持有金力泰（300225.SZ）、朗博科技（603655.SH）約401萬股、105萬股。而在三季度末，益家資本的益家聚美1號、3號，也持有朗博科技約106萬股，益家聚美3號則持有金力泰348.3萬股。
還有部分私募的產品，除了曾經買入大連聖亞，在其他個股的交易上，與九逸資產存在趨同跡象。
根據公開披露資訊，2020年三、四季度末，浙江兆信投資管理有限公司（下稱“兆信投資”）雙喜2號、上海羽駿資產理管有限公司（下稱“羽駿資產”）價值2號，分別持有大連聖亞1.83%、2.89%的股份。2021年四季度，上海潤多資產管理有限公司（下稱“潤多資產”）名下的兩隻產品，合計持有大連聖亞2.98%的股份。
可查資訊顯示，截至2020年二季度、四季度末，兆信資產的兆信12號基金，分別持有金健米業（600127.SH）和高偉達（300465.SZ）180萬股、147.1萬股。九逸資產的九浦1號，也在同期買入金健米業275.5萬股、高偉達174.3萬股。潤多資產的潤多多策略2號，則在當年二季度買入金健米業175萬股。
此外，2020年一、二季度末，九浦1號分別持有漫步者（002351.SZ）、申通地鐵（600834.SH）134萬股、123.4萬股，潤多量化對沖1號、多策略2號，也在同期持有漫步者77.6萬股、申通地鐵104.3萬股。
集體登出或是經營異常
第一財經記者調查發現，在2017年至2023年間，持有大連聖亞的上述私募，多數已經被監管機構列入異常經營名單，甚至被中基協登出。
2020年之後進入大連聖亞的四傢俬募，兆信投資、潤多資產的持股時間較長。幾經變動之後，截至2023年9月底，兆信投資持有大連聖亞1.97%的股份，但全部透過信用證券賬戶持有；潤多資產同期持股比例合計也達到2.71%。這兩家公司，都在一年多前被列入經營異常名單。
中基協網站資訊顯示，2022年8月22日，潤多資產、兆信投資被中基協列入經營異常名單。就在同一天，杭州瑜瑤也被列入經營異常名單。盈嘉信、歐米茄、九逸資產三家，也分別在2023年1月、7月，2024年1月，被中基協登出會員資格。
在前述持倉大連聖亞的私募中，除了九逸資產，其他私募產品資訊在私募行業第三方平臺等渠道均未能查到。九逸資產的相關資訊，也停留在2018年。
與毛崴存在潛在關聯的歐米茄，短暫出現在大連聖亞股東當中後，一度計劃入股*ST美盛（002699.SZ）。根據披露，2019年初，歐米茄計劃受讓*ST美盛5.1%的股份，但最終未果。
盈嘉信成立於2015年6月，初始股東為楊寧、楊宇。2019年12月，該公司股東變更，楊宇從中退出。
嘉澤新能（601619.SH）2020年1月披露，楊寧曾任寧波上市公司理工能科（002322.SZ）副總經理、董秘，盈嘉信總經理等職。
據可查資訊，磐京投資名下多家股權合夥企業，位於寧波梅山保稅港區域內。
另外，2018年四季度買入大連聖亞的嘉懇茂溪5號，也出現了類似情況。公開資訊顯示，該基金的管理人是上海嘉懇資產管理有限公司（下稱“嘉懇資產”）。該公司成立於2015年，李星、蔣光中分別持股51%、49%。
嘉懇資產一度號稱百億私募，管理產品多達172只，但其合規總監卻是質檢員出身。2021年四季度，其因打新詢價違規被監管處罰。2023年11月25日，該公司也被中基協列入經營異常名單。
