2月21日凌晨，百億級量化私募巨頭靈均投資（寧波靈均投資管理合夥企業（有限合夥），以下也稱寧波靈均）公告稱，就滬深交易所被採取的限制交易措施，公司堅決服從。
2月20日，滬深交易所均釋出關於對寧波靈均實施暫停交易措施並啟動公開譴責程式的相關公告。公告顯示，2月19日9:30:00至9:30:42，寧波靈均賣出深市股票合計13.72億元；9:30:00至9:31:00，大量賣出滬市股票合計11.95億元。期間，深證成指、上證指數短時快速下挫。
對此，靈均投資在公告中表示，2024年2月19日公司旗下管理產品全天整體淨買入1.87億元，但是當日開盤一分鐘內買賣交易量較大，對於由此造成的負面影響，公司誠懇致歉。
寧波靈均深夜致歉
2月21日凌晨，百億級量化私募巨頭靈均投資釋出關於交易所限制交易的公告。
公告稱，2024年2月20日，滬深交易所釋出公告，因公司管理證券賬戶2024年2月19日上午開盤期間大量賣出滬深股票，違反了滬深交易所《交易規則》等相關規定，被交易所從2024年2月20日起至2024年2月22日止採取限制交易措施。對此決定，公司堅決服從。
靈均投資表示，對於產品交易中存在的問題，公司高度重視，內部進行了深刻反省和檢討。2024年2月19日公司旗下管理產品全天整體淨買入1.87億元，但是當日開盤一分鐘內買賣交易量較大，對於由此造成的負面影響，公司誠懇致歉！
下一步，公司將深刻吸取教訓，更加認真學習相關法律法規和交易規則，切實增強合規意識，並透過改進交易模型，嚴格把控交易進度、交易約束、控制交易節奏，確保在交易全過程做到平滑交易、均衡交易，切實維護正常市場交易秩序，全力保障投資者合法權益。
此外，靈均投資還透露，作為專業量化投資機構，公司長期看好並堅持做多中國股市，股票倉位始終堅持接近滿倉狀態。
開市一分鐘狂砸25億 滬深交易所出手
2月20日，滬深交易所均釋出關於對寧波靈均實施暫停交易措施並啟動公開譴責程式的相關公告。（具體可戳：交易所通報！量化巨頭被重罰，異常交易導致指數快速下挫！）
據悉，2月19日，滬深交易所在交易監控中發現，寧波靈均投資管理合夥企業（有限合夥）（簡稱“寧波靈均”）名下多個證券賬戶透過計算機程式自動生成交易指令、短時間內集中大量下單，期間上證指數、深證成指快速下挫，影響了正常交易秩序，構成了異常交易行為。
其中，9:30:00至9:30:42，寧波靈均賣出深市股票合計13.72億元；9:30:00至9:31:00，大量賣出滬市股票合計11.95億元。期間，深證成指、上證指數短時快速下挫。
根據規定，滬深交易所決定，從2024年2月20日起至2024年2月22日止對寧波靈均名下相關證券賬戶採取限制交易措施，限制其在上述期間買賣在上交所、深交所上市交易的所有股票，並啟動對寧波靈均公開譴責紀律處分的程式。
今年虧損已超29%
公開資料顯示，寧波靈均成立於2014年6月，是國內知名的量化私募巨頭之一。公司官網資料顯示，靈均投資在2018年首次突破百億規模，至2022年資產管理規模已經超過了600億元。第三方平臺數據顯示，截至2023年11月，公司有超400只產品處於運營狀態。
據證券時報·券商中國，2024年以來多家頭部量化私募集體遭遇業績大回撤。根據好買基金網等第三方資料公司的統計顯示，至2月8日的淨值情況來看，有部分量化私募產品今年以來的虧損率已經超過了30%。
其中，靈均投資旗下的“靈均中泰量化30專享領航8號”今年以來的虧損率為29.83%；明汯投資旗下有5只產品今年以來的虧損率超過了29%。
此外，上海寬德、穩博投資、衍復投資、啟林投資等量化巨頭旗下也都有產品今年以來的虧損率超過了25%，幻方量化、信弘天禾、鳴石基金等多家頭部私募旗下也都有產品今年以來的虧損率超過了20%。
對此，業內人士表示，2024年年初A股的盤面波動極大，即便在以波動性著稱的A股歷史上都為罕見，而且微盤股等個別板塊流動性大幅喪失，導致量化基金行業出現整體性淨值大幅回撤。
部分綜合自券商中國
責編：萬健禕
校對：祝甜婷
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