我有個朋友，去年10000美金做到了160000美金。除了感慨技高一籌，我只有羨慕嫉妒恨。
因為相比之下，去年我的一次爆倉經歷，讓我整個下半年在失落與後悔之中耿耿於懷。思前想後，我決定約這位朋友出來，討一討經。
一番含蓄後，我直接進入主題。談到爆倉時，我用10種方式論證了我失誤的地方，比如：
這個價格我買晚了；
短線多空雙殺，沒拿住；
止損放小了，剛好打到止損就反彈了等等
說完我問了一句：你怎麼看。朋友沉思片刻，回了句：我不怎麼看，交易不僅是價格，更是系統，但我沒聽出來你有交易系統。
之後他詳細的和我闡述了關於交易系統的規則，受益頗多。我簡單整理了一下，分享給大家。
一、有了交易系統，即使門外漢也能獲利
很多人認為，交易就是透過價格波動賺取收益。
但是價格波動本身就擁有很大的不確定性，無論是技術面和訊息面，總會和預期存在一定的偏差，如何看待這種偏差會直接影響你的交易效果。
這裡要求的不僅是看盤技巧，還有開倉平倉時機、倉位管理，還有心態。這就是交易系統。
最早的交易系統，我認為是網格交易法。找到一個波動區間，然後劃成很多等距離的網格，設定好初始持倉後，每跌一格買入，每漲一個賣出。
發明網格交易法的是美國數學家夏農，老人家根本不懂市場，但是卻靠著網格交易法在股市大殺四方，讓人不可思議。
但如果事後覆盤，你會發現網格交易法至少做對了三點：
遵守紀律，按照網格進行交易；
不受人性影響，不隨意補倉；
嚴格的倉位管理，夏農的策略運用了凱利公式f=(pb-q)/b計算出來的最佳持倉比例
這基本涵蓋了一個交易系統所需要具備的全部要素。所以，不是價格，而是系統，讓“門外漢”夏農也能在市場中取得成功。
二、是系統，而不是價格
擁有交易系統的交易者，從不抱怨買入的價格。
比如下面這段行情，按照道氏交易理論中關於上漲常態的要求，一般是行情的高點和低點同時抬升。如果你是激進的投資者，在行情跌破價格1的時候就已經考慮做空。
如果你謹慎一點，價格2和3分別對應前期階段性底部，都是入場的機會。
如果你還是錯過了，行情在價格4的位置未能形成築底，隨著大陰線拉出，還有一波做空的機會。你看，在趨勢性行情裡，只要你的交易系統中有一個或者幾個這樣的入場指標，你最終都會參與進去，只要你是嚴格按照自己的系統執行的。
這同樣也不是絕對的，就像前面所說，價格也是不確定性的。比如這波行情末端，儘管整體走平，有築底的跡象，但是仍然符合下跌常態的走勢，如果你這裡不幸追空，你的止損將決定你損失的控制程度。
我建議止損設定為20%-30%，這樣比較符合3:1盈虧比的要求。3:1盈虧比可以確保你在多次虧損時也能保證本金，也就是我們常說的“10手中只要做對3手”。
如果你的交易系統有這樣的觸發機制，你的虧損單會在1850附近離場。但不要慌，接下來你會發現行情又走出了一個上漲常態，在價格1、2、3的位置分別突破了前期阻力位，這些都是非常好的入場時機。
一個成熟的交易系統，必須有完善入場、出場、止損和止盈的觸發機制。這些機制形成一個閉環後，都能源源不斷為你提供交易的機會。
這段行情是基於4小時擷取的，介於短線和日線交易之間，在交易中比較有代表性。一些有經驗的投資者也會根據4小時波動點數的頻率來計算反彈和回撤的力度。
在EBC最新推出的《黃金期刊》，就透過專業數理統計的方法，詳細呈現了4小時週期下波動點數，為交易者提供全面的資料參考。
你還將從《黃金期刊》中瞭解到地緣、供需和金油比對於黃金波動的影響，從最簡潔的指標中洞悉市場的動向。
三、保護本金和盈利
交易是為了獲利，但更重要的是保護本金。
纏論的作者曾多次提到，只有零成本交易才是沒有風險的。說白了就是累積盈利後，用盈利來做交易，即使虧損，只要本金還在，未來依然有無限的可能。
當然，我們普通投資者很難用這種方式交易，但是學會分批離場，也是完善交易系統非常有必要的一環。
比如這段行情中，如果你買在了頂部，可以考慮在價格1、2、3的位置分別離場，因為通常在關鍵支撐位和阻力位，都是訂單比較密集的位置，容易出現價格反轉，透過分批離場可以確保在不同延伸位置都能保護盈利。
我們也可以藉助一些工具來識別這些點位的訂單情況，提前做出判斷。比如EBC訂單流工具就可以實時呈現市場足跡。
EBC訂單流工具會實時統計（買單-賣單）的淨單數量，並生成Delta值，實時展示市場多空力量對比。當處於行情頂部的時候，此時如果Delta值顯示淨多單放量增加，說明是多頭上攻的訊號，此時上方出現強阻力的可能性不大，就會帶動行情慣性上升。
此外，EBC訂單流工具還可以識別市場的隱藏價格訊號。一般來說，當Delta收出大陰線後，突然由陰轉陽，並收出長下影，通常是機構在下方封單，空方無法推動價格進一步走低，因此平倉買入多單。配合POC指標，可以更加清晰的掌握市場反轉訊號。
四、學會和震盪共洽
價格波動分為震盪和趨勢，但震盪佔70%，趨勢只有30%。所以，大部分時間市場留給我們的並不是心潮澎湃，而是震盪盤整。
但這並不是說，震盪沒有交易機會。一個30點的行情，你只要確認了區間，高拋低吸，不斷重複這個枯燥的過程，一樣也能累積盈利。
一旦出現破位，那麼多半是結束盤整行情，走出短期趨勢，這時候就順勢交易，帶好止盈止損，隨時注意震盪的迴歸。這就是一個完整的交易迴圈。如果你瞭解了這些，你的交易系統就能在不同階段的行情中自如切換。
這個理念，其實最早在威科夫的價格迴圈中就展示出來了。我們盤整區間實際上對應的就是吸籌區域和派發區域，而趨勢行情其實就發生在供需不平衡時。
震盪行情的難點是，如何識別假訊號。
在威科夫交易法中，認為會存在彈簧效應，即行情會短時間跌破震盪區間，但之後會從區間底部回升至頂部。彈簧效應是個震倉的過程，所以並不會持續很久，所以你的交易系統中除了設定好止損外，也要對破位的價格訊號進行識別。
當出現多根K線在震盪區間之外，反覆測試無法迴歸區間上方，說明是有效跌破；反之就是一個震倉的過程。一個成熟的交易系統，在價格之外，也同樣會考慮時間的因素。
在EBC最新引入的《威科夫2.0》中，你還將看到關於吸籌派發更高階的判斷方法，即在時間和價格的框架下，引入成交量資料。
透過成交量，你會發現盤整的區間恰恰是籌碼作為密集的區間，通常行情啟動，是因為一方消化了另一方的籌碼，掌握了價格的主動權，所以價格突破區間通常會縮量。
因此，透過成交量密集區，我們就可以提前確定價值區間，瞭解波動區間，為我們把握震盪行情提供參考。
在EBC最新引入的《威科夫2.0》中，你將掌握威科夫交易法迭代的最新成果，透過吸收和主動形態、彈簧效應和越過小溪等，預判市場的真正意圖。
最後，特別喜歡一句話：交易系統就是一套監控市場走勢，同時約束人性的規則。
交易系統是一個複雜的集合，涵蓋了技巧、心態和自我約束。很多人未必不懂市場邏輯，甚至深諳技術分析的種種規則。然而，他們卻無法克服人性的弱點，追漲殺跌，小贏離場，大虧扛單，在面對市場的不確定性時一次又一次錯過機會。
然而，規避不確定性最好的辦法，就是正視不確定性，用止盈止損控制風險，用分批離場保護本金和盈利，嚴守交易紀律，才能真正讓思考變成盈利的寶典。
