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量化大廠新玩法,“打包”進攻ETF

2024-11-14 08:00:50

中國量化行業,又出現了讓人眼前一亮的玩法。

雖然陸續有量化大廠加入A500指增賽道,但卻有機構另闢蹊徑:佈局ETF!

難道是像木頭姐(方舟投資創始人)一樣創設主動管理型ETF?

其實不然。

目前有百億私募將產品進行了全新“升級”,不投資於個股,成立用ETF命名的對沖產品。

近一年以來,相關量化大廠馬不停歇進行備案,開拓了這一個小眾賽道。

批次備案ETF

據悉:2024年11月12日,一隻名為“鳴石財享ETF量化私募證券投資基金”正式獲得備案。

這隻帶有ETF字樣的產品,背後的管理人是鳴石投資,這是一家上海的百億量化機構。

進一步梳理發現:在過去一年間,鳴石投資陸續備案了超過十隻ETF系列的資管產品。

同一時期亦有其他中小型私募備案帶有ETF字樣的產品,但從備案數量來講,鳴石投資佔了絕大部分。

實際更有深意

來自業內的訊息:上述的鳴石產品本身並不是ETF。

而是做多寬基股票指數ETF,同時用股指期貨等衍生品進行對沖的私募產品。

換言之,這是一隻進行ETF品種交易的私募產品,且持倉內不涉及個股交易。

此種交易策略與橋水中國的產品類似,後者曾在渠道路演中明確表達過:旗下中國在岸產品並不投資於個股,權益倉位主要投向指數ETF。

實際上,中國量化機構長期以指數增強策略、全市場選股為主,均是將高淨值客戶資金最終投向個股,以追求超越市場平均收益為目標。

鳴石投資使用ETF字樣“冠名”產品,在整個量化行業屬於“小眾”,是目前私募機構拓展產品線的一種新風向。

A500賽道“如火如荼”

近一個月以來,公私募機構圍繞A500指數的基金髮行,可謂“爭奇鬥豔”,各種爆款發行的訊息不絕於耳。

據Wind資料:截至11月12日,10只首批上市的中證A500ETF產品規模首破千億,而場下還有更大規模的同類譜系的產品。

可見這個指數賽道的熱度。

私募更佔上風的量化機構群體亦不甘示弱。

10月中旬,今年私募圈“增速王”磐松資產備案A500指數增強產品,成為業內首家進入這個賽道的量化大廠。

11月7日,世紀前沿資產向中基協備案中證A500指數增強產品。

11月8日,進化論資產也備案了A500產品,基金名稱中還添加了“多稜鏡”字樣。

11月12日,致誠卓遠備案A500產品,並且已開始實盤運作。

上述機構均為百億規模量級的量化投資機構。

如此一看,截至最新已有四家量化大廠參與競逐A500賽道。

更多機構“在路上”

據瞭解,另有多家百億量化私募正在籌劃上述策略產品。

其中,亦不乏有相關機構將旗下“殼基金”(利用少量自有資金填充的產品),轉成實盤操作A500指增的產品。

究竟怎樣的機構發起的怎樣特點產品會更佔據上風?

這會是下階段市場急需觀察的答案。

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