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今年最慘量化!大成動態量化配置策略混合已虧近40%

2024-02-21 21:43:26

這幾天大家都聚焦於私募量化產品,其實公募的量化產品表現也不盡如人意。

據iFinD資料顯示,名字中帶有“量化”的產品目前有442只(注:各類份額合計),其中只有47只實現盈利,佔比約為10%。

但是另一面,已經有約150只產品虧損幅度超過10%,有約30只虧損幅度超過20%。

其中,大成動態量化配置策略混合虧損幅度已經接近40%,這甚至比倒數第二多虧了11%,比其他倒數產品多虧損1倍!

大成動態量化配置策略混合成立於2016年9月20日,成立時間8年以來累計收益率竟是-17.14%,年化收益率為-2.5%。

歷史上大成動態量化配置策略混合共有6位基金經理參與管理,但沒有一位基金經理的任期業績相對排名能夠衝進前50%,而現任基金經理夏高更是處於倒數位置。

從自然年度來看,大成動態量化配置策略混合與我們印象中的量化產品不太一樣,熊市表現過於糟糕,2018年和2022年均有較大幅度跌幅。



2023年市場較為適合量化,大成動態量化配置策略混合有不錯的發揮,但今年直接奉獻上墊底的表現,把之前的印象分又全扣了。

資料顯示,大成動態量化配置策略混合的夏高為清華大學工學博士。2011年1月至2012年5月就職於,任股票投資部投資分析員。2012年7月加入大成基金管理有限公司,曾擔任數量與指數投資部高階數量分析師、基金經理助理、基金經理,現任指數與期貨投資部副總監。

夏高的投資框架是投資策略為多因子模型從多維度為備選成分股打分,根據量化打分結果抽樣優選100只股票,並等權配置。如果產品規模增大,會增加優選股票的數量。

其中大成動態量化配置策略混合以市值因子、反轉類因子為主,每週一週頻調倉,產品策略容量在10億-20億左右。

主動量化型基金經理系列調研——大成基金 夏高

除了大成動態量化配置策略混合之外,夏高目前還管理著大成滬深300增強發起式和大成360網際網路+大資料100。

大成滬深300增強發起式成立於2021年2月23日。截至2月20日,近2年產品虧損21.73%,跑贏滬深300指數5%。同期市場上有88只滬深300指數增強產品,大成滬深300增強發起式排在32位,屬於中等偏上水平。

大成中證360網際網路+大資料100指數A發行時間接近8年,累計收益率61.40%,年化收益率6.13%。

在今年的回撤中,大成中證360網際網路+大資料100指數A以26.47%的跌幅成為被動指數型基金的倒數第一。

大成中證360網際網路+大資料100指數A跟蹤的是中證 360 網際網路+大資料 100 指數,是基於網際網路搜尋“大資料”挖掘投資情緒並應用於指數選樣的策略指數,透過對搜尋引擎記錄的使用者搜尋行為“大資料”進行定性與定量分析,同時考量股票基本面與市場驅動情況,精選出綜合排名靠前的 100 只股票組成指數樣本股。

不過需要強調的是,大資料策略基本上被市場證偽了。

目前市場共有40只名字中帶有大資料的產品,實現正收益並且年化收益率能夠拿的上牌面的並不多。

就比如大成中證360網際網路+大資料100指數A,累計收益率61.40%,年化收益率6.13%,這樣的表現就可以在大資料產品中排到第三位。

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