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如何尋找格局暫時破壞後的下一個買點?

2024-11-24 19:50:52

來源:量化先行者

1.指數上行趨勢格局暫時被破壞,短期密切關注成交金額的變化,在5日均量進入1.5w億附近,市場或有望迎來反彈,在此之前,防禦性板塊有望繼續獲得超額;

2.權益基金連續兩週上調小盤股票倉位。其中在電子、計算機、通訊、傳媒、交通運輸等行業的倉位下降,在機械、基礎化工、醫藥、國防軍工、電力裝置等行業的倉位提升;

3.淨利潤斷層本週超額基準1.81%,本年累計絕對收益1.57%;戴維斯雙擊本週超額基準-0.03%,本年累計絕對收益1.51%;滬深300增強本週超額基準-0.73%,本年累計超額收益3.55%。

如何尋找格局暫時破壞後的下一個買點?

市場整體(wind全A指數):上行趨勢格局

估值水平(wind全A指數):較低水平

倉位建議:70%

市場大勢:擇時體系訊號顯示,均線距離17%,絕對距離繼續大於3%,但 Wind全A指數當前趨勢線位於5171點附近,市場賺錢效應為-1.2%,賺錢效應正式轉負,但考慮當前的估值水平仍處低位,戰略倉位上做小幅下修。指數上行趨勢格局暫時被破壞,後續密切關注成交金額的變化,在5日均量進入1.5w億附近,市場或有望迎來反彈,在此之前,防禦性板塊有望繼續獲得超額。

行業配置:當前行業配置繼續推薦困境反轉型板塊,推薦地產/家電等大宗消費相關行業;此外TWOBETA模型11月繼續推薦科技板塊,建議關注消費電子。綜合來看,當前行業建議關注地產/家電等大宗消費相關行業和消費電子和新能源車。風格上,受風險偏好的影響,低pb和高股息資產短期有望繼續迎來超額。

上週(20241117)週報認為:若下週繼續調整5日線下穿20日均線,市場將形成有效下跌,賺錢效應也將隨之轉負。因此當前建議在保持戰略倉位不變的前提下,調整至防禦板塊,低pb和高股息資產短期有望迎來超額,等待訊號的進一步明確。最終 wind全A在週三5日線下穿20日均線,週五迎來大跌。全周下跌2.08%,市值維度上,上週代表小市值股票的中證2000下跌0.29%,中盤股中證500下跌2.94%,滬深300下跌2.60%,上證50下跌2.62%;中證紅利全收益指數下跌0.81%;上週中信一級行業中,商貿零售領漲,上漲3.33%;消費者服務以及食品飲料表現較差,消費者服務下跌6.16%。上週成交活躍度上,銀行和建築板塊資金流入明顯。

從擇時體系來看,我們定義的用來區別市場整體環境的wind全A長期均線(120日)和短期均線(20日)的距離開始穩定,最新資料顯示20日線收於5167,120日線收於4408點,短期均線繼續位於長線均線之上,兩線距離維持17%不變,絕對距離繼續大於3%,但 Wind全A指數當前趨勢線位於5171點附近,市場賺錢效應為-1.2%,賺錢效應正式轉負,但考慮當前的估值水平仍處低位,戰略倉位上做小幅下修。

指數上行趨勢格局暫時被破壞,短期密切關注成交金額的變化,在5日均量進入1.5w億附近,市場或有望迎來反彈,在此之前,防禦性板塊有望繼續獲得超額。

配置方向上,我們的行業配置模型顯示,當前行業配置繼續推薦困境反轉型板塊,推薦地產/家電等大宗消費相關行業;此外TWOBETA模型11月繼續推薦科技板塊,建議關注消費電子和新能源車。綜合來看,當前行業建議關注地產/家電等大宗消費相關行業和消費電子和新能源車。

從估值指標來看,wind全A指數PE位於50分位點附近,屬於中等偏下水平,PB位於10分位點附近,屬於較低水平,結合短期趨勢判斷,根據我們的倉位管理模型,當前以wind全A為股票配置主體的絕對收益產品建議倉位至70%。

擇時體系訊號顯示,均線距離17%,絕對距離繼續大於3%,但 Wind全A指數當前趨勢線位於5171點附近,市場賺錢效應為-1.2%,賺錢效應正式轉負,但考慮當前的估值水平仍處低位,戰略倉位上做小幅下修。指數上行趨勢格局暫時被破壞,後續密切關注成交金額的變化,在5日均量進入1.5w億附近,市場或有望迎來反彈,在此之前,防禦性板塊有望繼續獲得超額。我們的行業配置模型顯示,當前行業配置繼續推薦困境反轉型板塊,推薦地產/家電等大宗消費相關行業;此外TWOBETA模型11月繼續推薦科技板塊,建議關注消費電子和新能源車。綜合來看,當前行業建議關注地產/家電等大宗消費相關行業和消費電子和新能源車。

權益基金連續兩週上調小盤股票倉位

1

公募基金最新配置資訊

以Wind基金分類為基礎,我們分析了普通股票型基金與偏股混合型基金兩類公募基金的平均配置情況。

截止2024-11-22日,普通股票型基金倉位中位數為89.79%,相比上週估計值上升1.60%,偏股混合型基金倉位中位數為87.41%,相比上週估計值上升2.16%。上週普通股票型基金與偏股混合型基金在市場大盤組合估計倉位值分別下降0.17%和下降1.18%,在市場小盤組合估計倉位值分別上升1.77%和上升3.34%。普通股票型基金和偏股混合型基金當前倉位估計值在2016年以來倉位估計值序列中的分位點分別為73.48%和81.09%。

公募基金最新行業配置估計資料如下表所示:

公募基金最新行業配置在2016年以來排序分位點如下表所示:

以中信一級行業分類作為股票行業劃分依據,截止2024-11-22日公募基金在電子、電力裝置、醫藥、機械、食品飲料等行業有著較高的配置權重。本週(2024-11-18~2024-11-22)偏股投資型基金在電子、計算機、通訊、傳媒、交通運輸等行業的倉位下降,在機械、基礎化工、醫藥、國防軍工、電力裝置等行業的倉位提升。

淨利潤斷層本週超額基準1.81%

1

戴維斯雙擊組合

策略簡述

戴維斯雙擊即指以較低的市盈率買入具有成長潛力的股票,待成長性顯現、市盈率相應提高後賣出,獲得乘數效應的收益,即EPS和PE的“雙擊”。策略在2010-2017年回測期內實現了26.45%的年化收益,超額基準21.08%。

今年以來,策略累計絕對收益1.51%,超額中證500指數-4.40%,本週策略超額中證500指數-0.03%。本期組合於2023-10-23日開盤調倉,截至2024-11-22日,本期組合超額基準指數-2.45%。

2

淨利潤斷層策略

策略簡述

淨利潤斷層策略是基本面與技術面共振雙擊下的選股模式,其核心有兩點:“淨利潤”,

指淨利潤驚喜,也是通常意義上的業績超預期;“斷層”,指盈餘公告後的首個交易日股價出現一個明顯的向上跳空行為,該跳空通常代表市場對盈餘報告的認可程度以及市場情緒。我們每期篩出過去兩個月業績預告和正式財報滿足超預期事件的股票樣本,按照盈餘公告日跳空幅度排序前50的股票等權構建組合。

策略在2010年至今取得了年化27.91%的收益,年化超額基準26.22%。本年組合累計絕對收益1.57%,超額基準指數-4.34%,本週超額收益1.81%。

3

滬深300增強組合

策略簡述

根據對優秀基金的歸因,投資者的偏好可以分為:GARP 型,成長型以及價值型。GARP型投資者希望以相對低的價格買入盈利能力強、成長潛力穩定的公司。以PB與ROE的分位數之差構建PBROE因子,尋找估值低並且盈利能力強的股票;以PE與增速的分位數之差構建PEG因子,尋找價值被低估且擁有可靠的成長潛力的公司。

基於投資者偏好因子構建增強滬深300組合,歷史回測超額收益穩定。本年組合相對滬深300指數超額收益為3.55%;本週超額收益為-0.73%;本月超額收益為-0.78%。

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