金融界11月13日訊息，上證指數低開高走，上證380波動率加權指數 (380波動，000130)上漲0.28%，報12467.29點，成交額323.86億元。
資料統計顯示，上證380波動率加權指數近一個月上漲5.78%，近三個月上漲14.05%，年至今上漲13.05%。
據瞭解，上證波動率加權指數系列以對應母指數為樣本空間，選取歷史波動率最小的100只證券作為樣本，並以歷史波動率的倒數作為權重分配依據，以實現母指數在低波動率因子下的風險暴露。該指數以2003年12月31日為基日，以1000.0點為基點。
從指數持倉來看，上證380波動率加權指數十大權重分別為：上海銀行（1.71%）、首創環保（1.65%）、遼港股份（1.61%）、君正集團（1.59%）、南京高科（1.45%）、浙江醫藥（1.43%）、南京銀行（1.43%）、寧波港（1.4%）、貴陽銀行（1.4%）、華夏銀行（1.39%）。
從上證380波動率加權指數持倉的市場板塊來看，上海證券交易所佔比100.00%。
從上證380波動率加權指數持倉樣本的行業來看，工業佔比25.75%、金融佔比22.94%、原材料佔比16.27%、公用事業佔比12.87%、醫藥衛生佔比5.49%、主要消費佔比5.44%、可選消費佔比5.08%、房地產佔比4.56%、能源佔比1.60%。
資料顯示，指數樣本每半年調整一次，樣本調整實施時間分別為每年6月和12月的第二個星期五的下一交易日。每次調整的樣本比例一般不超過30%。權重因子隨樣本定期調整而調整，調整時間與指數樣本定期調整實施時間相同。在下一個定期調整日前，權重調整因子一般固定不變。特殊情況下將對指數進行臨時調整。當樣本退市時，將其從指數樣本中剔除。樣本公司發生收購、合併、分拆等情形的處理，參照計算與維護細則處理。
本文源自：金融界
作者：行情君
