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凌晨突發!量化私募巨頭致歉:將改進交易模型!稱長期看好並堅持做多中國股市

2024-02-21 10:57:09


寧波靈均投資管理合夥企業(有限合夥)(下稱“靈均投資”)2月21日凌晨在其官方微訊號釋出公告,就公司遭滬深交易所限制交易作出相關說明。

靈均投資對其在2月19日開盤短時間內大舉賣出股票造成的負面影響道歉;同時,公司稱自己長期看好並堅持做多中國股市,股票倉位始終堅持接近滿倉狀態。

早前,深交所、上交所官方微訊號於2月20日下午收盤後陸續釋出公告,宣佈對靈均投資限制交易並啟動公開譴責程式。公告顯示,寧波靈均在2月19日上午開盤後短時間內集中大量下單,賣出股票金額合計約25.67億元,影響了正常交易秩序。

靈均投資解釋稱,其旗下管理的產品在2月19日全天淨買入1.87億元,但是當日開盤一分鐘內買賣交易量較大。公司稱高度重視產品交易中存在的問題,內部進行了反省和檢討;並表示要改進交易模型,嚴格把控交易進度、控制交易節奏,確保做到平滑交易、均衡交易。

靈均投資是一家量化私募基金公司。據中國證券投資基金業協會網站,其管理規模超過百億元,公司實際控制人為自然人蔡建良。

企查查顯示,靈均投資成立於2014年5月,執行事務合夥人包括寧波梅山保稅港區雅源投資管理有限公司(下稱“雅源投資”)、寧波羲實投資管理有限公司(下稱“寧波羲實”)。雅源投資、寧波羲實分別由自然人馬志宇、蔡建良100%控股。

據靈均投資官網,公司董事長蔡枚傑(女)系浙江大學經濟管理學碩士,曾就職於中金公司、鵬華基金、浙商基金。蔡枚傑曾對媒體透露,靈均投資內部治理中推行“相對收益+”的比拼模式,她本人負責管理規模排名,首席投資官負責業績排名,二人就此進行競爭性考核機制。以自然年度排名結果比較,輸的一方就要扣掉年末20%的分紅獎金。

靈均投資首席投資官為馬志宇。馬志宇系斯坦福大學金融數學與電子工程專業雙碩士,曾供職於美國著名對沖基金千禧年基金旗下世坤投資。

馬志宇去年11月在公開活動上表示,量化投資對市場可以發揮一定程度的“穩定器”作用,因為股票型別投資策略基本都是滿倉運營,市場暴漲暴跌行情下,自身倉位穩定性非常好,對市場進行正向價值引導。

證券時報·e公司記者注意到,靈均投資2月20日曾向投資人釋出了一份《策略運作情況說明》(下稱《說明》)。公司表示,要最佳化投資模型,增加盤中訂單修改功能,“在特殊時期,市場受國家隊資金的影響較大,盤中根據國家隊資金走勢情況,進行調整,能有效提高勝率。”

靈均投資在《說明》中透露,在短期非正常的市場環境中,(量化投資)模型遭遇到了重大的衝擊,“我們反思下來主要還是中證500/1000成份股內配置不足導致”。

不過,靈均投資認為,市場已經基本恢復正常,後續市場預計會進入更加均衡的狀態,“對於當前的持倉客戶來說,當前市場經歷瞭如此行情之後,必然有相當多的被動產品出清(DMA/雪球/資金贖回),這也會讓量化的競爭壓力相對減弱。同時伴隨短期的風險充分釋放,當前無論如何都是持有策略的好機會”。

責編:彭勃

校對:高源

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